eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー)

ファンドの特徴

このファンドは、三菱UFJ国際投信が運用するファンドです。eMAXIS最適化バランスは、目標リスク(年率標準偏差)の水準で5種類のファンドがあります。マイストライカーは、最もリスクが高いファンドです。ファンドは、ファミリー・ファンド方式を採用しており、マザーファンドはパッシブ運用のみです。このファンドの特徴は、目標標準偏差(20%)が明示される方式で、資産配分比率はイボットソン・アソシエイツ・ジャパンが算出する最適化バランス指数によるとしている点にあります。運用報告書からは、資産配分比率は機動的に変更されていると推測されます。ファンドへの資金の流出入ですが、2019年を除き資金は入超の状態になっているものと推測されます。

運用パフォーマンスについては、過去5年間のデータからリターンリスクを推定すると、それぞれ、9.82%14.49%(いずれも年換算)となっています。東証株価指数(TOPIX)と比較するとリスクは同程度、リターンは大きく上回っています。TOPIXとの相関は0.88と高い相関になっていることがわかります。eMAXISバランス(8資産均等型)(三菱UFJ国際投信)と比較すると、シャープレシオはほぼ同水準、ダウンサイドリスクを加味したソルティノレシオは、このファンドが上回っているという結果になっています。

※ 2021年11月末時点の情報で記入しています

ポートフォリオ

国内株式27.9%、先進国株式33.5%、新興国株式29.6%、国内債券0.5%、先進国債券0.5%、新興国債券2.0%、国内リート2%、先進国リート3.1%の投資比率になっています

運用体制

三菱UFJ国際投信株式会社

アクティブ/パッシブ

アクティブ運用(アセットアロケーション)/パッシブ運用(マザーファンド)

販売会社

静岡銀行、きらぼし銀行、三菱UFJ銀行、楽天証券、九州労働金庫など

資産残高の推移

ファンドは2006年3月に設定。ほぼ右肩上がりで純資産残高が増加し、2021年11月末には約64億円の純資産残高になっています

購入時手数料等

なし

信託財産留保額

0.10%

信託報酬

年約 0.6%(第5期経費率)

収益分配金

目論見書には、「収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します」とありますが、設定来、収益分配金が支払われた実績はありません
つみたてNISAの投資対象ファンドです

このファンドに対するコメント

純資産総額がとても大きなファンドではありませんが、ファンド設定以来、着実に純資産総額が増加しています。販売会社がほとんど銀行ということで、長期投資を目指す投資家が購入しているファンドと思われます。

目論見書によれば、このファンドは年換算の標準偏差(リスク)を20%に維持する(リスクバジェッティング)ことを目指しており、そして、アセットアロケーションを変動させることによってその目標を達成させることになります。アセットアロケーションの変動の指図は、イボットソン・アソシエイツ・ジャパンが担当します。

ところで、ここ数年、世界各国の株式市場は安定して右肩上がりになっています。そのため、このファンドは、ほぼ100%株式に投資するファンドになっています。ちょっと、「バランス型ファンド」とは言いにくいです。それでも直近5年に限って標準偏差(リスク)を計算すると20%に届いていません。

過去の記事

DCニッセイワールドセレクトファンド(標準型)

世界経済インデックスファンド

スカイオーシャン・コアラップ(成長型)

世界経済インデックスファンド

セゾン資産形成の達人ファンド

マネックス資産設計ファンド<育成型>

JP4資産バランスファンド 成長コース

ピクテ・マルチアセット・アロケーション
・ファンド(クアトロ)

グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)

GW7つの卵

結い2101

アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040

投資のソムリエ

たわらノーロード バランス(8資産均等型)

リスク抑制世界8資産バランスファンド
(しあわせの一歩)

野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信
(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

eMAXISバランス(8資産均等型)

のむラップ・ファンド(普通型)

トレンド・アロケーション・オープンの投資戦術と資産運用の推移

12月第1週の市況

2021/11/29    月

コロナウィルスの変異株OmicronをWHOが懸念のある変異株に指定し欧米市場は大きく下落。米国市場ではダウ、SP500ともに数か月来の下落となった。クルーズ関連のカーニバル、ロイヤル・カリビアン・クルーズ、ノルウェイジャン・クルーズが10%以上下落し、エアライン各社も大きく下落。ブラックフライデーが始まったが、小売り関連も下落。唯一下落が小さかったのはヘルスケアで、ファイザーが6.1%、モデルナが20.1%上昇したことが寄与した。欧州市場も17か月来の値下がりとなり、旅行関連は9%ほど値を下げた。フランスのCAC40は4.8%、英国のFTSEは3.6%、ドイツのDAXが4.2%とそれぞれ大きく下落。イールドが低下したことから銀行株も下落。原油・金属価格が下落したことから、石油・ガス関連も5.8%の下落

2021/11/30    火

米国市場では、先週末の下落からのリバウンドで株価は上昇。バイデン大統領がオミクロン株でロックダウンさせることはないとコメントしたことも要因。AmazonとTeslaが上昇したことから一般消費財セクターが値を上げ、また、テクノロジー株も値を上げた。アップルはHSBCが目標価格を引き上げたことで上昇。製薬会社のMerck&CoはCOVID-19関連の実験で予想されていた効果が得られなかったと公表し、株価は5.4%の下落。欧州市場では、オミクロン株が景気の回復に水を差すのではとの懸念から下落。BTグループはインドのコングロマリットRelianceが買収を検討していると報じられ、BTグループ株は6.1%上昇。自動車部品のFaureciaは欧州での自動車生産が減産になるので、通期の見通しを引き下げ、株価が7.9%の下落

2021/12/1    水

世界的に株式市場は大きく軟化。モデルナCEOは既存のワクチンが新しいオミクロン株に対して有効でないかもしれないとコメントし、ファイザーCEOは効かないとは言えないが効き目は落ちるとコメント。安全資産とみられている日本円はここ1か月で最高の水準に上昇。原油価格はWTI、ブレントともに大幅に下落。欧州では、エネルギー価格が27%上昇し、11月のインフレは4.9%増となり、ここ25年で最高の水準になった。米国市場では、すべての主要指数が下落したが、SP500やNASDAQよりも景気循環株のウェイトの高いダウがより大きく下落。パウエルFRB議長は、上院の委員会で、インフレは一過性のものでテーパリングのスピードを上昇させると証言

2021/12/2    木

米国市場では、オミクロン株の感染者の増加と、予想している来年下半期にインフレが収まらない可能性に言及したFedのコメントに反応して主要指数は1%以上下落。コミュニケーション・サービスや一般消費財といったセクターは2%近くまで下落。唯一上昇したのは公益関連。中小型株中心のRussell2000は午前中に2.5%上昇したが、最終的には2.3%の下落。セールスフォースは、マイクロソフトなどとの厳しい競争にさらされており、今四半期の利益が予想以下となり株価が11.7%下落。欧州市場では、ここ6か月で最高の上昇となった。自動車や旅行・レジャーといったセクターが3%以上の値上がり。銅価格がリバウンドしたことから鉱業も2.3%上昇

2021/12/3    金

米国市場ではダウとSP500がリバウンド。中国で737MAXの運航が許可されたことからボーイング株が3.5%上昇。Krogerは食料品部門の需要を背景に通年の収益を上方修正し、9.9%株価上昇。エアライン、ホテル・レストラン・レジャーの各指数も4.5%と2.8%の上昇。アップルについてはBloombergがiPhone13の需要が落ちていることを報道し、株価は2.7%下落。欧州市場ではオミクロン株に対する懸念から市場は1%以上下落。iPhoneの報道で影響を受け、Infineon Technologies, AMS, ASMLといった関連銘柄が4.4%ないし5.7%の下落。原油先物が上昇したことからBPなどの石油メジャーも上昇
 

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