ファンドのMIRAIの解説(2)

以前の記事はコチラ

ファンドのリターンの特性を理解するのに大切な期間騰落率についても掲載してある。期間騰落率が大切な理由は、「期間騰落率が必要な理由」を参照してほしい。

ファンドの期間騰落率は過去12四半期(1年を1-3月,4-6月,7-9月,10-12月の4つに区切った期間)分掲載してあり、最後の四半期は、1か月または2か月になっている場合がある。

ファンドの期間騰落率は、日本株式の代表的な株式指数である東証株価指数(TOPIX)の四半期騰落率と比較している。これはファンドのベンチマークにTOPIXが指定されているというわけではなく、私たちが感じる市場の動きをTOPIXで表現しているのである。

投資信託分析レポート「ファンドのMIRAI」の発行

バームスコーポレーション有限会社は、長期運用に適した8つのファンドをを厳選し、月次でファンドの情報を提供する投資信託分析レポート「ファンドのMIRAI」を発行することになりました。

資産クラスの分析では、直近1年間の四半期ごとの騰落率(リターン)の比較分析がご覧いただけます。海外の資産クラスは、円建て・円ヘッジなしのデータが掲載されています。

分析対象の8つのファンドは、リスク-リターン平面上でファンドの特性が比較できます。また、資産クラスも同一平面上に表示されていますので、どの資産クラスに近い動きをするのかも確認できます。

個別ファンドの分析も、毎月、データが更新されます。運用会社、販売会社といったファンドの情報から、購入時手数料や信託財産留保額など運用成果に影響を及ぼすデータも確認できます。
TOPIXとの四半期ごとの騰落率の比較やTOPIXとの連動性(相関係数)を比較することによりリスクのイメージもつかむことができます。
四分位分析では、8つのファンドのうち、どの四分位(25%)に入っていたのかが、四半期ごとに確認することができます。