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ファンドを探せ

月次の騰落率のデータがそろうことにより、私たちは、式1.3 のように、 期待リターンと予想リスクを想定することができます。

ここで、n はサンプルを抽出した月数を、r_fはファンドの年換算期待リ ターンを、σ_fはファンドの年換算予想リスクを表しています。

実際のファンドを使って計算していましょう。「eMAXIS バランス（８ 資産均等型）」というファンドについて、2014 年10 月から2019 年9 月ま での5 年間のデータを使って計算してみましょう。

表1.5 ファンドのリスクとリターン

	期待リターン	予想リスク
eMAXIS バランス （8 資産均等型）	4.1％	9.1％